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Épisode 19

Quand l'historique commence à devenir sérieux

Au début d'un journal, quelques dizaines de trades ne posent aucun problème. On peut presque tout regarder manuellement.

Puis les semaines passent. Les mois. Les comptes s'ajoutent. Les captures s'accumulent. Les imports deviennent plus nombreux. Et soudain, ce qui fonctionnait parfaitement avec 50 trades doit fonctionner avec 5 000.

C'est là qu'un autre type de problème apparaît.

Construire pour aujourd'hui est facile

Construire pour l'historique est différent. Un journal peut sembler rapide et propre lorsqu'il contient peu de données. Mais ce n'est pas une vraie preuve.

Le vrai test arrive quand on commence à demander : affiche-moi seulement ce compte; seulement cette période; seulement ce setup; compare ces mois; retrouve ce trade; charge les images; recalcule les statistiques. Et fais-le sans ralentir tout le reste.

Les données doivent pouvoir grandir sans devenir un désordre

C'est aussi là que les décisions de structure deviennent importantes. Un trade doit avoir une identité claire. Un compte doit avoir une identité claire. Une capture doit pouvoir être rattachée au bon trade. Une donnée importée ne doit pas créer une deuxième copie d'un trade qui existe déjà.

Chaque détail paraît petit lorsqu'on le construit. Mais quand l'historique grossit, les petites ambiguïtés deviennent de gros problèmes.

J'ai justement rencontré ce problème avec les doublons

Quand plusieurs sources peuvent alimenter le journal, deux fichiers différents peuvent parfois représenter le même événement réel d'une façon différente. Un add-on peut écrire un trade. Un CSV peut contenir les exécutions qui composent ce même trade. Si le journal traite les deux comme deux opérations différentes, les résultats deviennent faux.

Alors j'ai dû travailler sur une logique beaucoup plus prudente. Détecter ce qui semble être un doublon. Comparer les informations. Mais surtout : ne jamais supprimer automatiquement quelque chose simplement parce que le système pense que c'est identique. Le trader doit pouvoir vérifier.

Cette philosophie apparaît même dans le code : la détection reste volontairement conservatrice et retourne les groupes pour revue humaine plutôt que de décider seule quoi supprimer.

Parce qu'une donnée fausse peut être pire qu'une donnée manquante

Si un journal affiche deux fois le même trade, toutes les statistiques après deviennent contaminées. P&L. Win rate. Nombre de trades. Moyennes. Séries. Tout.

Alors la qualité de l'historique est devenue aussi importante que son volume.

Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose

Faire fonctionner un journal pour une semaine est une étape. Le faire fonctionner pour plusieurs années en est une autre.

Je ne voulais pas que LowFlow devienne moins utile à mesure que le trader accumule de l'expérience. Ça devrait être exactement l'inverse. Plus l'historique grandit, plus il devrait devenir intéressant.

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Avertissement sur les risques : Le trading de contrats à terme (futures) et de devises (forex) comporte des risques importants et ne convient pas à tous les investisseurs. Un investisseur pourrait perdre la totalité, voire davantage, de son investissement initial. Le capital de risque est l'argent qui peut être perdu sans compromettre la sécurité financière ou le mode de vie. Seul du capital de risque devrait être utilisé pour le trading, et seules les personnes disposant d'un capital de risque suffisant devraient envisager de trader. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Performances hypothétiques (CFTC, règle 4.41) : Les résultats de performance hypothétiques comportent de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune déclaration n'est faite selon laquelle un compte réalisera, ou est susceptible de réaliser, des profits ou des pertes semblables à ceux présentés; en fait, il existe souvent des écarts importants entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de trading donné. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec l'avantage du recul. De plus, le trading hypothétique n'implique aucun risque financier, et aucun historique de trading hypothétique ne peut tenir compte entièrement de l'impact du risque financier du trading réel. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à respecter un programme de trading donné malgré des pertes sont des éléments importants qui peuvent aussi nuire aux résultats de trading réels. De nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de trading particulier ne peuvent être entièrement pris en compte dans la préparation des résultats de performance hypothétiques, et tous peuvent nuire aux résultats de trading.